Angers, 14 mars 2011
- 10:00 Accueil des participants
- 11:00 Laurent Denis (Évry)
La méthode de la particule prêtée et quelques applications
On présente une nouvelle approche du calcul de Malliavin sur l'espace de Poisson : la « méthode de la particule prêtée » qui peut se schématiser de la façon suivante : on ajoute une particule au système, on dérive par rapport à cette nouvelle particule puis on l'enlève. Après avoir introduit les opérateurs de base du calcul de Malliavin, notamment un nouvel opérateur de dérivation, on donnera quelques applications à l'étude de la régularité de la densité de fonctionnelles de Poisson (aire de Lévy, solution d'EDS dirigées par une mesure de Poisson, etc.) puis on appliquera cette méthode à un exemple moins classique d'une mesure aléatoire sur un espace de dimension infinie.
- 12:00 Déjeuner
- 14:00 Éric Luçon (Paris 7)
Un modèle de synchronisation d'oscillateurs en milieu aléatoire : théorèmes limites quenched
- 15:00 Anis Matoussi (Le Mans)
Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies de second ordre et applications pour le pricing des options américaines avec incertitude sur le modèle
Nous introduisons les équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies de second ordre motivées (2EDSR), d'une part pour l'évaluation des options américaines avec incertitude sur le modèle (ou modèle UVM), et d'autre part pour la représentation probabiliste des solutions du problème d'obstacle pour les EDP fully non linéaires.
Informations pratiques
La journée se déroulera au
LAREMA, Université d'Angers (2 Bvd Lavoisier, 49045 Angers), Bâtiment I. Le plan du campus se trouve
ici.
