Angers, 8 octobre 2012
Programme
- 11:00 Accueil des participants
- 11:30 Olivier Durieu (Tours)
Principe d'invariance pour des sommes de champs aléatoires dépendants indexées par des ensembles
Pour un champ aléatoire \((X_j)\) et une mesure \(\mu\) sur \(\mathbb{R}^d\), on considère les sommes pondérées, indexées par des ensembles,
de la forme \(S_n(A)=\sum_{j\in\mathbb{Z}^d} \sqrt{\mu(nA\cap R_j)} X_j\), où \(R_j\) est le cube unité entre \(j\) et \(j+1\). On établit un principe
d'invariance général sous des conditions de dépendances introduites par W. B. Wu et une condition d'entropie sur la classe d'ensembles.
Les processus limites obtenus sont des processus Gaussiens auto-similaires à trajectoires continues. En utilisant des représentations de type Chentsov pour
choisir une mesure \(\mu\) et une classe d'ensembles appropriée, on peut obtenir des champs de Lévy fractionnaires ou des draps Brownien fractionnaires.
Travail en collaboration avec Hermine Biermé.
- 13:00 Déjeuner
- 14:30 Ismaël Bailleul (Rennes 1)
Flots dirigés par des chemins rugueux
- 15:30 Saïd Hamadène (Le Mans)
\(L^p\) solutions of reflected backward stochastic differential equations
Informations pratiques
La journée se déroulera au
LAREMA, Université d'Angers (2 Bvd Lavoisier,49045 Angers), Bâtiment I.
Le plan du campus se trouve
ici.
